Οικονομετρία ΙΙ

Διάρκεια: 3 ώρες για 13 εβδομάδες [ECTS: 7]

Περίγραμμα του μαθήματος

1. Έλεγχοι κανονικότητας και γραμμικής μορφής. Έλεγχοι LR, LM, W (κριτήρια λόγου πιθανοφανειών, Wald και πολλαπλασιαστή Lagrange)
2. Κριτήρια επιλογής ανάμεσα στην γραμμική και λογαριθμική γραμμική μορφή (Box-Cox, Bera-McAleer, McKinnon-White-Davidson)
3. Υποδείγματα αυτοπαλίνδρομης υπό συνθήκη ετεροσκεδαστικότητας (έλεγχος για ARCH, υπόδειγμα GARCH)
4. Έλεγχοι σταθερότητας των συντελεστών (κριτήριο Hansen, έλεγχοι CUSUM, CUSUMSQ)
5. Υποδείγματα με ψευδομεταβλητή σαν εξαρτημένη μεταβλητή (υπόδειγμα γραμμικής πιθανότητας, Logit, Probit)
6. Υποδείγματα κατανεμημένων χρονικών υστερήσεων. Υποδείγματα με απεριόριστο αριθμό χρονικών υστερήσεων (υποδείγματα Koyck, Solow).
7. Υποδείγματα με περιορισμένο αριθμό χρονικών υστερήσεων (υπόδειγμα του Almon). Εμπειρικά υποδείγματα με χρονικές υστερήσεις (υπόδειγμα μερικής προσαρμογής, υπόδειγμα αναπροσαρμοσμένων προσδοκιών)
8. Συστήματα αλληλεξαρτημένων εξισώσεων (οικονομική διάρθρωση, ανοιγμένη μορφή, στοχαστικά υποδείγματα, είδη συστημάτων εξισώσεων). Το οικονομετρικό υπόδειγμα αλληλεξαρτημένων εξισώσεων και το σφάλμα αλληλεξάρτησης.
9. Μέθοδοι εκτίμησης συστημάτων αλληλεξαρτώμενων εξισώσεων (έμμεση μέθοδος ελαχίστων τετραγώνων και μέθοδος ελαχίστων τετραγώνων σε δύο στάδια)
10. Αιτιότητα στα Οικονομικά: το τεστ Granger
11. Κύριες συνιστώσες χρονολογικών σειρών. Έλεγχοι στασιμότητας και συνολοκλήρωσης.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση:

• Να απαντά σε εξειδικευμένα οικονομετρικά προβλήματα
• Να υποδειγματοποιεί πιο εξειδικευμένα θέματα με δυναμικές αναλύσεις ή χρήση περισσοτέρων από μίας εξισώσεων
• Να ελέγχει την ισχύ των οικονομικών θεωριών
• Να κάνει προβλέψεις
• Να χρησιμοποιεί κατάλληλα προγράμματα οικονομετρικής ανάλυσης